The exact maximum likelihood estimation of ARFIMA processes and model selection criteria: A Monte Carlo study
Economics Bulletin, 2004
Sandrine Lardic, Valérie Mignon

Modelling the misalignments of the Dollar-Sterling real exchange rate: A nonlinear cointegration perspective
Economics Bulletin, vol. 19(3), p.1-16, 2004
Slim Chaouachi, Gilles Dufrénot, Valérie Mignon

Modeling the French consumption function using SETAR models
Economics Bulletin, vol. 20(3), p.1-16, 2004
Gilles Dufrénot, Valérie Mignon

Développements récents de l’économétrie appliquée à la finance
Revue d'Economie Politique, N°114, 2004
Sandrine Lardic, Valérie Mignon

Cointégration entre les taux de change et les fondamentaux : changement de régime ou mémoire longue ?
Revue Economique, vol. 55(3), p.449-458, 2004
Gilles Dufrénot, Sandrine Lardic, Laurent Mathieu, Valérie Mignon & Anne Péguin-Feissolle

Recent Developments on Exchange Rates
Palgrave MacMillan, 2004
Sandrine Lardic, Valérie Mignon

The exact maximum likelihood based-test for fractional cointegration: critical values, power and size
Computational Economics, 2004
Emmanuel Dubois, Sandrine Lardic, Valérie Mignon

Robert F. Engle et Clive W.J. Granger : Prix Nobel d’économie 2003
Revue d'Economie Politique, N°114, 2004
Sandrine Lardic, Valérie Mignon

Recent developments in nonlinear cointegration with applications to macroeconomics and finance
Kluwer Academic Publishers, 2002
Gilles Dufrénot, Valérie Mignon

 

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